Pricing in-arrears caps and ratchet caps under LIBOR market model with multiplicative basis

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of financial engineering
1. Verfasser:	Zhong, Yangfan (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mi, Yanhui (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	September 2018
Schlagworte:	LIBOR market model > multiple-curve models > multiplicative basis > square-root process > multi-factor model > in-arrears cap > ratchet cap > fast Fourier transform > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	2424-7863