VIX derivatives valuation and estimation based on closed-form series expansions

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of financial engineering
1. Verfasser:	Zhao, Zhe (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Cui, Zhenyu (VerfasserIn), Florescu, Ionuţ (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	June 2018
Schlagworte:	VIX derivatives > Hermite series > stochastic volatility > Heston model > mean-reverting CEV model > 3/2 model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	2424-7863