A reinterpretation of the optimal demand for risky assets in fund separation theorems

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Management science
1. Verfasser:	Deguest, Romain (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Martellini, Lionel (VerfasserIn), Milhau, Vincent (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	September 2018
Schlagworte:	intertemporal hedging > utility maximization > optimal portfolio > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0025-1909