Generalized dynamic factor models and volatilities estimation and forecasting

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of econometrics
1. Verfasser: Barigozzi, Matteo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Hallin, Marc (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: December 2017
Schlagworte:
Volatility > Dynamic factor models > GARCH models > High-dimensional time series > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0304-4076