Optimal portfolios when variances and covariances can jump

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of economic dynamics & control
1. Verfasser:	Branger, Nicole (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Muck, Matthias (VerfasserIn), Seifried, Frank Thomas (VerfasserIn), Weisheit, Stefan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	december 2017
Schlagworte:	Optimal portfolio choice > Stochastic correlation > Wishart process > Derivatives > Jump risk > Covariance jumps > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0165-1889