Volatility spillover between the FTSE/JSE top 40 index and index futures a BEKK-GARCH and DCC-GARCH approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Tydskrif vir studies in ekonomie en ekonometrie
1. Verfasser:	McCullough, Kerry (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Murray, Mike (VerfasserIn), Strydom, Barry (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	April 2018
Schlagworte:	Johannesburg Stock Exchange > Spillover-Effekt > Volatilität > Index-Futures > Aktienindex > ARCH-Modell > Großbritannien > Südafrika > Financial Times Stock Exchange > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0379-6205