Modelling foreign exchange realized volatility using high frequency data long memory versus structural breaks

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Central European journal of economic modelling and econometrics
1. Verfasser:	Ben Maatoug, Abderrazak (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lamouchi, Rim (VerfasserIn), Davidson, Russell (VerfasserIn), Fatnassi, Ibrahim (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	foreign exchange markets > realized volatility > high frequency data > long memory > structural change > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	2080-0886