A linearization of the portfolio optimization problem with general risk measures under multivariate conditional heteroskedastic models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Asia-Pacific journal of financial studies
1. Verfasser:	Huang, Shih‐Feng (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lin, Tze‐Yun (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Conditional heteroskedastic model > Expected shortfall > Linear programming > Portfolio selection > Spectral risk measure > Transaction cost > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	2041-9945