Structural vector autoregressions with smooth transition in variances

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of economic dynamics & control
1. Verfasser:	Lütkepohl, Helmut (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Netšunajev, Aleksei (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	November 2017
Schlagworte:	Identification via heteroskedasticity > Monetary policy shocks > Smooth transition VAR models > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0165-1889