Impact of value-at-risk models on market stability

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of economic dynamics & control
1. Verfasser:	Llacay, Bàrbara (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Peffer, Gilbert (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	September 2017
Schlagworte:	Value-at-risk > Agent-based simulation > Financial instability > Volatility > Risk limit > Volatility window > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0165-1889