Estimation window strategies for value-at-risk and expected shortfall forecasting

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of risk
1. Verfasser: Berens, Tobias (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Weiß, Gregory N. F. (VerfasserIn), Ziggel, Daniel (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: June 2018
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Titel Jahr Band
Special issue: Risk sharing in defined contributions pension schemes 2011 13.2010/11,3
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