Estimation window strategies for value-at-risk and expected shortfall forecasting

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of risk
1. Verfasser:	Berens, Tobias (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Weiß, Gregory N. F. (VerfasserIn), Ziggel, Daniel (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	June 2018
Schlagworte:	value-at-risk (VaR) > estimation window > forecasting > expected shortfall (ES) > backtesting > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1465-1211