Estimating market risk using time-varying CAPM and structural break models in Indian banking sector

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The empirical economics letters
1. Verfasser:	Jena, Sangram Kesari (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mitra, Amarnath (VerfasserIn), Tiwari, Aviral Kumar (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	April 2018
Schlagworte:	Time varying beta > Structural break > Market risk > Bank index > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1681-8997