Option pricing based on hybrid GARCH-type models with improved ensemble empirical mode decomposition

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Quantitative finance
1. Verfasser:	Hua, Qiuling (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Jiang, Tingfeng (VerfasserIn), Cheng, Zhang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	September 2018
Schlagworte:	Option pricing > GARCH process > Improved EEMD > Stochastic volatility > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue on the 23rd Forecasting Financial Markets Conference	2018	volume 18, number 5 (May 2018)
Special issue on Hawkes processes in finance	2018	volume 18, number 2 (February 2018)
Special issue on Chinese derivatives markets	2018	volume 18, number 9 (September 2018)