Option pricing based on hybrid GARCH-type models with improved ensemble empirical mode decomposition

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Quantitative finance
1. Verfasser:	Hua, Qiuling (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Jiang, Tingfeng (VerfasserIn), Cheng, Zhang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	September 2018
Schlagworte:	Option pricing > GARCH process > Improved EEMD > Stochastic volatility > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1469-7688