Return and volatility co-movement in commodity futures markets the effects of liquidity risk

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Quantitative finance
1. Verfasser:	Zhang, Yongmin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ding, Shusheng (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	September 2018
Schlagworte:	Commodity futures markets > Price co-movement > Liquidity effects > Volatility co-movement > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1469-7688