Robust and consistent estimation of generators in credit risk

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Quantitative finance
1. Verfasser:	Reis, Gonçalo dos (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Smith, Greig (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	June 2018
Schlagworte:	Likelihood inference > Credit risk > Transition probability matrices > EM algorithm > Markov Chain Monte Carlo > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1469-7688