Volatility is rough

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Quantitative finance
1. Verfasser:	Gatheral, Jim (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Jaisson, Thibault (VerfasserIn), Rosenbaum, Mathieu (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	June 2018
Schlagworte:	High frequency data > Volatility smoothness > Fractional Brownian motion > Fractional Ornstein-Uhlenbeck > Long memory > Volatility persistence > Volatility forecasting > Option pricing > Volatility surface > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1469-7688