Linear models for the impact of order flow on prices, I.: History dependent impact models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Quantitative finance
1. Verfasser:	Taranto, Damian Eduardo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Bormetti, Giacomo (VerfasserIn), Bouchaud, Jean-Philippe (VerfasserIn), Lillo, Fabrizio (VerfasserIn), Tóth, Bence (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	June 2018
Schlagworte:	Market microstructure > Price formation > Market impact model > Liquidity modelling > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1469-7688