Point and density prediction of intra-day volume using Bayesian linear ACV models evidence from the Polish stock market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Quantitative finance
1. Verfasser: Huptas, Roman (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: May 2018
Schlagworte:
Traded volume > Forecasting > ACV model > Market microstructure > High frequency > Bayesian analysis > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1469-7688