A multiple-curve Lévy forward rate model in a two-price economy

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Quantitative finance
1. Verfasser:	Eberlein, Ernst (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Gerhart, Christoph (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	April 2018
Schlagworte:	Multiple-curve bootstrapping > Multiple-curve model > HJM > Time-inhomogeneous Lévy processes > Monotonicity of curves > Two-price theory > Negative interest rates > Interest rate derivatives > Calibration > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1469-7688