Analysis of order book flows using a non-parametric estimation of the branching ratio matrix

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Quantitative finance
1. Verfasser: Achab, Massil (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Bacry, E. (VerfasserIn), Muzy, J. F. (VerfasserIn), Rambaldi, M. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: February 2018
Schlagworte:
Hawkes processes > Non-parametric estimation > GMM method > Order books > Market microstructure > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1469-7688