On VIX futures in the rough Bergomi model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Quantitative finance
1. Verfasser:	Jacquier, Antoine (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Martini, Claude (VerfasserIn), Muguruza, Aitor (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	January 2018
Schlagworte:	Implied volatility > Fractional Brownian motion > Rough Bergomi > VIX futures > VIX smile > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1469-7688