Impact of multiple curve dynamics in credit valuation adjustments under collateralization

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Quantitative finance
1. Verfasser:	Bormetti, Giacomo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Brigo, Damiano (VerfasserIn), Francischello, Marco (VerfasserIn), Pallavicini, Andrea (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	January 2018
Schlagworte:	Yield curve dynamics > Multiple curve framework > HJM framework > Interest rate derivatives > Basis swaps > Counterparty credit risk > Liquidity risk > Funding costs > Collateral modeling > Overnight rates > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1469-7688