Bond portfolio optimization in the presence of duration constraints

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of fixed income
1. Verfasser: Deguest, Romain (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Fabozzi, Frank J. (VerfasserIn), Martellini, Lionel (VerfasserIn), Milhau, Vincent (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2018
Schlagworte:
2005-2012 > Portfolio-Management > Risikomanagement > Theorie > Schätzung > Duration Constraint > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1059-8596