Shortfall risk minimization under fixed transaction costs

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser: Nayman, Niv (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: August 2018
Schlagworte:
Shortfall risk minimization > fixed transaction costs > binomial models > Markov decision process > dynamic programming > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0219-0249