Optimal adaptive sequential calibration of option models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Handbook of recent advances in commodity and financial modeling
1. Verfasser:	Lindström, Erik (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Åkerlindh, Carl (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2018
Schlagworte:	Unscented Kalman filter > EM algorithm > Sequential option calibration > Fourier Gauss-Laguerre option pricing > Aufsatz im Buch
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISBN:	9783319613185 3319613189