Is default risk priced equally fast in the credit default swap and the stock markets? an empirical investigation

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of international financial markets, institutions & money
1. Verfasser:	Tolikas, Konstantinos (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Topaloglou, Nikolas (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	November 2017
Schlagworte:	Credit default swaps > Informational efficiency > Lead-lag relation > Price discovering > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1042-4431