Stochastic volatility models based on OU-Gamma time change theory and estimation

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of business & economic statistics
1. Verfasser:	James, Lancelot F. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Müller, Gernot (VerfasserIn), Zhang, Zhiyuan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	January 2018
Schlagworte:	Dirichlet mean functional > Dirichlet process > Generalized Gamma Convolution > Particle marginal Metropolis-Hastings > Sequential Monte Carlo > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0735-0015