Fourth-order compact scheme for option pricing under the Merton's and Kou's jump-diffusion models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Patel, Kuldip Singh (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mehra, Mani (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	June 2018
Schlagworte:	Compact schemes > option pricing > Lévy process > European options > jumpdiffusion models > partial integro-differential equations > Toeplitz matrices > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0219-0249