Efficient long-dated swaption volatility approximation in the forward-LIBOR model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Van Appel, Jacques (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	McWalter, Thomas A. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	June 2018
Schlagworte:	LIBOR model > swaption > volatility approximation > efficient calibration > Aufsatz in Zeitschrift
Online Zugang:	Erratum
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	Erratum enthalten in: volume 21, number 7, November 2018, Seite 1-2
ISSN:	0219-0249