Kriging metamodels and experimental design for Bermudan option pricing

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of computational finance
1. Verfasser: Ludkovski, Mike (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: June 2018
Schlagworte:
regression Monte Carlo (RMC) > Gaussian process regression > sequential design > Bermudan option valuation > stochastic simulation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1460-1559