Pair trading based on quantile forecasting of smooth transition GARCH models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The North American journal of economics and finance
1. Verfasser:	Chen, Cathy W. S. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wang, Zona (VerfasserIn), Songsak Sriboonchitta (VerfasserIn), Lee, Sangyeol (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	January 2017
Schlagworte:	Pair trading > Bayesian inference > Smooth transition GARCH model > Second-order logistic transition function > Markov chain Monte Carlo methods > Out-of-sample forecasts > Quantile forecasting > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1062-9408