An integrated macro-financial risk-based approach to the stressed capital requirement

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of financial economics
1. Verfasser:	Liu, Xiaochun (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	September 2017
Schlagworte:	Basel II & III Accords > Regime-switching models > Out-of-sample forecast > Conditional quantile forecast encompassing test > Prudential policies > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1058-3300