Approximation for portfolio optimization in a financial market with shot-noise jumps

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Computational Management Science
1. Verfasser:	Putyatina, Oleksandra (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sass, Jörn (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	June 2018
Schlagworte:	Utility maximization > HJB equation > Compound Poisson process > Gaussian approximation > Merton problem > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1619-697X