Markov switching international capital asset pricing model, an emerging market case Mexico

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of emerging market finance
1. Verfasser:	Valencia-Herrera, Humberto (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	López Herrera, Francisco (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	April 2018
Schlagworte:	International asset pricing model > Markov regime switching > GARCH > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0972-6527