Dependence of structural breaks in rating transition dynamics on economic and market variations

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of economics & finance
1. Verfasser:	Xing, Haipeng (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Chen, Ying (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	February 2018
Schlagworte:	Credit rating > Markov chain Monte Carlos > Stochastic approximation > Structural break > Variable selection > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1923-7529