Fat tails and spurious estimation of consumption‐based asset pricing models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of applied econometrics
1. Verfasser:	Akira Toda, Alexis (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Walsh, Kieran (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	September/October 2017
Schlagworte:	consumption-based CAPM > generalized method of moments > heterogeneous-agent model > power law > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0883-7252