Nonlinearities in the CAPM evidence from developed and emerging markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of forecasting
1. Verfasser:	Neslihanoglu, Serdar (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sogiakas, Vasilios (VerfasserIn), McColl, John H. (VerfasserIn), Lee, Duncan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	December 2017
Schlagworte:	CAPM > time‐varying market model > co‐skewness and co‐kurtosis > quadratic and cubic market model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0277-6693