Prediction of α‐stable GARCH and ARMA‐GARCH‐M models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of forecasting
1. Verfasser:	Mohammadi, Mohammad (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	November 2017
Schlagworte:	GARCH‐M model > α‐stable distribution > conditional expectation > prediction > volatility > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0277-6693