Backtesting value‐at‐risk a generalized Markov test

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of forecasting
1. Verfasser:	Pajhede, Thor (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	August 2017
Schlagworte:	value‐at‐risk > backtesting > Markov chain > duration > quantile > likelihood ratio > maximum likelihood > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0277-6693