A Markov regime-switching model with time-varying transition probabilities for identifying asset price bubbles

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of economics and finance
1. Verfasser:	Higgins, Matthew Lawrence (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ofori-Acheampong, Frank (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	April 2018
Schlagworte:	asset price bubble > Markov regime-switching > recession > S&P 500 index > time-varying transition probability > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1916-971X