Option valuation with liquidity risk and jumps

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied economics letters
1. Verfasser:	Zhang, Hai (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ku, Hyejin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	March 2018
Schlagworte:	Option pricing > jump-diffusion model > liquidity risk > local risk minimization > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1350-4851