Multivariate option pricing models with Lévy and Sato VG marginal processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Guillaume, Florence (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	March 2018
Schlagworte:	Multivariate VG models > Sato processes > Lévy processes > dependence structure > convolution > normal mixture > Kongressbeitrag > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0219-0249