Value at risk forecasting for volatility index

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied economics letters
1. Verfasser:	Park, Seul-Ki (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Choi, Ji-Eun (VerfasserIn), Shin, Dong-wan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	December 2017
Schlagworte:	Conditional heteroscedasticity > HAR model > long-memory > skew-t distribution > VaR > volatility index > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1350-4851