Long range dependence in an emerging stock market's sectors volatility modelling and VaR forecasting

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied economics
1. Verfasser:	Abuzayed, Bana (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Al-Fayoumi, Nedal (VerfasserIn), Charfeddine, Lanouar (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	May 2018
Schlagworte:	Sector analysis > volatility modelling > true versus spurious > long memory > VaR > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0003-6846