Genetic algorithm-based portfolio optimization with higher moments in global stock markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of risk
1. Verfasser: Kshatriya, Saranya (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Prasanna, Krishna (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: April 2018
Schlagworte:
portfolio optimization > skewness > kurtosis > global indexes > genetic algorithm (GA) > portfolio performance > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1465-1211