Deterministic criteria for the absence and existence of arbitrage in multi-dimensional diffusion markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Criens, David (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	February 2018
Schlagworte:	Arbitrage > equivalent (local) martingale measure > multi-dimensional time-inhomogeneous diffusion > martingale problem > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0219-0249