Dynamic derivative-based investment strategy for mean-variance asset-liability management with stochastic volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser:	Li, Danping (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Shen, Yang (VerfasserIn), Zeng, Yan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	January 2018
Schlagworte:	Asset-liability management > Derivative investment > Mean-variance criterion > Stochastic volatility > Backward stochastic differential equation > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0167-6687