Dependent risk models with Archimedean copulas a computational strategy based on common mixtures and applications

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser:	Cossette, Hélène (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Marceau, Etienne (VerfasserIn), Mtalai, Itre (VerfasserIn), Veilleux, Déry (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	January 2018
Schlagworte:	Archimedean copulas > Common mixture representation > Aggregation strategy > Risk measures > Capital allocation > Ruin theory > Nested Archimedean copulas > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0167-6687